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Calcul des options

Publié le 31 août 2009 par Gigi75
Vous vous demander comment calculer le prix des options, ces droits à acheter ou à vendre une option ?
Et bien, rien de plus simple ! Il suffit d'utiliser le calculateur en ligne ici:

http://www.optionstrategist.com/free/analysis/calcs/probability/index.html

La calculatrice se présete comme ceci:

Simple Probability Calculator

Inputs

Stock Price Target Price 

Calendar Days Remaining

Percent Annual Volatility stock volatility, where 25 = 25%
see our free volatility data section

Results

 

Probability of stock being above Target Price percent

Probability of stock being below Target Price percent


Pour faire un calcul, vous devez entrer le prix actuel du marché (Stock price), le niveau du strike (Target price), le nombre de jours restant jusqu'à l'échéance de l'option  à calculer (Calandar Days Remaining), le taux de volatilité implicite (alors là, c'est "mystère"... Il faut avoir une idée de la volatilité pour "pricer" correctement l'option. En première approche, vous pouvez prendre 25% pour un indice, et 40% pour une action. Mais ce n'est pas une règle fixe: cela dépend de la période, de l'indice de l'action, ... Bref, plein de paramètres jouent)
Ensuite, "Calculate", et vous avez le pourcentage de chance d'être au dessus ou en dessous de la cible.

Pour les experts, il s'agit du "delta".

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