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Stratgies d'arbitrage

Publié le 02 novembre 2007 par John

Récemment nous avons proposé deux stratégies d'arbitrage. Nous étions short le Nasdaq et Long le SP500 via les futures eminis. Cette stratégie à été stoppé, sachant que nous limitions la perte à 10% des marges initiale (celles ci varient) comme cité dans l'article du 11 octobre.

La deuxième stratégie portais sur le blé. L'idée était de vendre le contrat Décembre 07 pour acheter le contrat Juillet 08. La patience a payée puisque notre objectif est désormais atteint. Une prise de bénéfice partielle a été effectuée pour 1/3 de la position le 8/10. Désormais nous liquidons les 2/3 restants. Ceci nous permet d'encaisser $3800 par contrat, donc $11 400 pour 3 contrats. Le spread peut encore se réduire mais le potentiel ne me semble pas très important, l'échéance est proche alors nous préféreront sortir la position comme prévu initialement.


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