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La méthode évolue ...

Publié le 22 septembre 2007 par J2l
J'ai profité de ces 2 mois de sortie du Marché pour faire quelques recherches sur l'amélioration de mon système.
Avec l'idée que la simplification rend les choses plus robustes, j'ai opéré 3 modifications sur les règles initiales :
- les quantités à acheter ne seront plus déterminées par rapport à la vitesse d'évolution des cours (théorie qui estime que le risque est plus grand si un cours a évolué rapidement, d'où diminution du nombre d'actions à acheter). Toutes les nouvelles entrées se feront avec 8% du capital de trading, quelle que soit l'évolution récente des cours. Mes tests montrent de meilleurs résultats quand le capital est équirépartit sur une douzaine d'actions. J'explique ceci du fait que si on bloque plus d'argent sur des titres peu volatiles (du fait qu'ils sont moins risqués, on en achète plus), on en met moins sur ceux qui bougent rapidement et les performances sont finalement moins bonnes.
- le 1er seuil de vente n'est plus calculé à 12% sous le dernier plus haut, mais résultera d'un calcul basé sur la volatilité du cours à l'intérieur de chaque semaine. On maintiendra le délai de 8 semaines après le point le plus haut, avant de prendre ce seuil en compte. Durant les 8 premières semaines, on sera (comme aujourd'hui déjà) protégé par le 2ème seuil de vente (longue ligne rouge sous les cours), en général situé sous le seuil de vente précédent.
- il sera possible de rentrer 3 fois de suite sur une même valeur (pyramidage), plutôt que 2 fois comme précédemment. Ce choix sera privilégié, plutôt que le choix d'une diversification sur d'autres titres. Je sais que détenir 24% de son capital sur un seul titre plutôt que diversifier peut parraitre trop risqué, mais mes tests m'ont indiqué que ce choix est le plus rentable à long terme. Ne pas oublier que si le système détecte 3 fois le même titre à l'achat, c'est que celui-ci a un réel potentiel. On investit dessus avec un avantage dont on cherche à tirer profit au maximum.
J'ai aussi testé que les points d'entrée ne sont finalement pas si importants que cela. Du moment qu'ils sont au-dessus des lignes de vente, le système reste statistiquement gagnant, même avec des entrées générées de manière aléatoires ; le plus important dans un système est le placement des niveaux de sortie, puis la gestion du capital ; d'où le 2ème point d'amélioration concernant le calcul du premier seuil de vente.
Contrairement à ce que la plupart (de ceux qui n'ont jamais testé de système) pensent, le point d'entrée est secondaire. Celà peut s'expliquer par le fait que l'évolution d'un cours à partir de n'importe quel point du graphique, est quasiment assimilable à un tirage aléatoire. Triste réalité : à long terme, les cours historiques n'ont que très peu d'influence sur les cours à venir (à part quelques éventuels rebonds sur les supports, résistances ou ratios de Fibonacci). Il faut enlever de la tête de beaucoup (même de certaines personnes reconnues dans le monde de l'analyse technique ! ), que les cours passés ne peuvent jamais rien prédire. Le futur n'est inscrit nulle part. Par contre on peut très largement anticiper ce qu'on fera dans telle ou telle configuration du graphique. D'où notre avantage sur le hazard.

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