Money management - "best case" - "worst case"

Dans le billet précédant, je trouvais le risque optimal à engager sur chaque trade pour maximiser les gains de la stratégie à l'issue de 1'000 trades.
Les paramêtres étaient les suivants :- taux de réussite : 52.3%- pay off ratio : 1.08- nombre de trades : 1'000
J'ai simulé désormais 250 échantillons de 1'000 trades avec un taux de réussite de 52.3% avec une loi de bernouilli afin de vérifier le résultat de l'application de ces stratégies sur les 1'000 prochains .
Grace à la loi de Bernouilli, les simulations me fournissent des "worst case" et des "best case" qui sont susceptibles de venir perturber la vie du trader. J'en tire des conclusion, en fonction de mon aversion aux pertes, sur la perte maximale totale tolérée.
1. Voici le résultat obtenu si je risque 8.54% de mon capital restant sur chaque trade :

On constate que la loi de Bernouilli me sort un "worst case" avec un taux de réussite de 44.82% et un "best de case" avec un taux de réussite de 59.87%. Il s'agit là de la dispersion autour de mon taux de réussite moyen de 52.3%.
Pour le "best case", mon résultat à l'issue de mes 1'000 trades stratosphérique, soit 27'489'438% .
Pour le "worst case", mon résultat à l'issue des 1'000 trades est en dessous de tout : -96.5%.
Ces résultats sont dus au fait que je prends trop de risque.
2. En réduisant mes risques à 3.53% de mon capital restant sur chaque trade (afin de limiter mes risques) , j'obtiens des résultats plus satisfaisants.

Mon plus mauvais résultat sur les 254 simulations se chiffre à -34.1% alors que mon meilleur résultat se chiffre à +46'069%. Ce qui est beaucoup plus acceptable en termes de risque.De plus, la probabilité pour que le rendement de ma stratégie soit inférieur à 0% àl'issue des 1'000 trades est considérablement réduite plusqu'elle passe de 7.84% précdemment à 0.69%.


Edouard Martin
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