Comme chaque film de David Lynch, Lost Highway est sujet à de nombreuses exégèses.
Dans une perspective de développement personnel, nous retiendrons les possibilités de métamorphose (« hypostases ») et d’ubiquité ; sans négliger la présence narrative de la quatrième dimension qui, par-delà l’espace et le temps physiques, évoque l’idée d’une « station supérieure de l’être » (Matgoi, La voie métaphysique) située entre le rêve, le silence et la mort.