Houdini (Ehrich Weiss) est né à Budapest, en Hongrie.
Il émigra avec sa famille aux États-Unis le 3 juillet 1878, à l’âge de 4 ans.
Ils vécurent tout d’abord à Appleton dans le Wisconsin, où son père était rabbin de la Communauté juive réformée de Sion. En 1880, la famille vivait à « Appleton Street ».
Le 6 juin 1882, le rabbin Weiss devint citoyen américain. Il alla à New York avec Ehrich en 1887.
Enfant, Ehrich eut plusieurs emplois avant de devenir champion de cross country.
Il fit ses premières apparitions publiques dès l’âge de 9 ans, en tant que trapéziste, se surnommant lui-même « Ehrich, le prince des airs ».
Il devint magicien professionnel et commença à se faire appeler « Harry Houdini » car il était fortement influencé par le magicien français Jean Eugène Robert-Houdin, et son ami Jack Hayman lui dit qu’en hongrois, le fait d‘ajouter un « i » à Houdin signifiait « comme Houdin ».
Plus tard, Houdini déclara que son nouveau prénom Harry était un hommage à Harry Kellar. Cependant, Harry est naturellement dérivé de « Ehrie ».