La Cathédrale Nuestra Señora de la Almudena est dédiée à la sainte patronne de Madrid. Elle se situe près du Palais royal.
A l’origine de cet édifice, la volonté du roi Alphonse II d’offrir une majestueuse sépulture à sa première épouse Maria de la Mercedes, décédée à 18 ans.
La construction a débuté en 1879 et ne s’est achevée qu’en 1992. Le pape Jean-Paul II la consacre l’année suivante.
La façade est de style néo-baroque et l’intérieur de style néo-gothique.