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Mise à jour de la stratégie d'arbitrage sur le blé

Publié le 08 octobre 2007 par John

Il y a environ un mois nous conseillions de vendre le blé à échéance décembre 2007 pour acheter l'échéance Juillet 2008. La stratégie à continuer à aller contre nous un certains temps mais il était clair que ce spread au plus haut depuis des années ne pouvais pas continuer à se comporter ainsi.

Désormais nous sommes en gain d'une dizaine de points sur la stratégie, ce qui représente $500 par contrat (10pts x 50 x 1 contrat). Il semble judicieux de prendre 1/3 des bénéfices sur ces niveaux pour limiter le risque en cas de remontée du spread. Nous pensons que le spread continuera à se resserrer et nous comptons garder la stratégie jusqu'à fin octobre ou jusqu'à ce que la différence atteigne 120 cents. Ceci permettra d'engranger un bénéfice de $4900 par contrat !

Il sera préférable de sortir la stratégie si le spread repasse au-dessus de 300 !


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