INDICES : dépassement de moyennes mobiles

Hier le S&P500 est passé au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours tout en repassant au dessus du plus haut de ces 20 derniers jours. Le DAX (indice allemand) quand à lui, est repassé au dessus de sa moyenne mobile 100 jours alors qu’il a formé un gap à la hausse. Que c’est il passé dans les jours qui viennent ?

Nous avons testé les conditions suivantes sur le S&P 500 : nouveau plus haut de 20 jours, croisement au dessus de la MM50 jours, journée en tendance haussière, prix au dessus de la MM200 jours, dans le tiers supérieur du range de ces 50 derniers jours.

Sur les 9 fois où cela s’est produit par le passé, 89% des cas étaient en hausse 16 jours plus tard (23 Mars 2010) d’en moyenne +4.13%. La seule baisse était de -0.3%. La performance moyenne dans les 9 cas était de +3.6%.

Nous avons testé les conditions suivantes sur le DAX : Gap à la hausse, croisement au dessus de la MM100 jours, prix au dessus de la MM200 jours.

Sur les 10 fois où cela s’est produit par le passé, 90% des cas étaient en hausse 3 jours plus tard (4 Mars 2010) d’en moyenne +0.8%. La seule baisse était de -0.2%. La performance moyenne dans les 10 cas était de +0.7%.