Comment créer une bonne stratégie ? Money Management

Une bonne stratégie passe aussi par un bon money management et une bonne gestion des stoploss et objectifs (takeprofit).

Le money management va vous permettre d’adapter votre capital suivant votre stratégie. Dans la gestion de son capital, on peut répertorier trois principaux money management – je ne pense pas me tromper en affirmant cela, mais corrigez-moi si vous en voyez des plus importants (communs).

Nous avons les lots fixes par palliers. Certaines stratégies de trading ne vont pas supporter – ou il est déconseiller – d’autres styles de money management que de prendre des lots fixes par paliers. C’est-à-dire qu’en dessous d’un certain seuil vous devrez prendre un lots bien précis.

Par exemple dans le robot de trading, Robot Growth Bot, il est conseillé de prendre 0,01 lots en dessous de 500$ puis de prendre 0.03 lots entre 500$ et 1 000$ etc…

Ensuite vous avez la gestion des lots (la taille des positions) proportionnels par rapport au montant de la perte que vous vous êtes fixé. Par exemple, j’ai 10 000€ et je ne souhaite pas perdre plus de 100€ par position ouverte (par trade) ce qui représente 1% du capital.

Je sais que je dois prendre une position long (achat) ou mon stoploss est placé 20 pips plus bas. Je dois donc trouver le nombre de contrats à acheter pour ne pas perdre plus de 100€. Nous verrons la méthode de calcul dans un autre sujet. Ainsi, si vous perdez 5000€ – dans ce cas changer de stratégie

– votre exposition ne sera plus que de 50€ (1% de 5000€).

Passons au troisième système de money management. Ce système est prévu pour les systèmes de trading automatisés, car il est difficile à calculer. C’est pour cela que je vais synthétiser l’explication de son mode de fonctionnement.

L’objectif de ce système est de modifier la taille des lots suivant si l’on se trouve dans période avec un fort taux de gains ou non. Il faut donc analyser les X trades et créer un ratio gains/pertes qui indiquera si on se trouve dans une série importante de gains ou de perte. Enfin n’ai pas vraiment une série de gains/pertes, c’est un mélange entre le nombre de gains/perte et la valeur des gains/pertes. Mais je ne vais pas vous accabler de chiffres

. Ceci s’appelle TSSF (Trading System Safety Factor).

Nos amis les stoploss…

Le plus important c’est de ne jamais déplacer les stoploss ! La deuxième règle c’est qu’il faut le SL (stoploss) soit au minimum deux fois plus petit que votre objectif de gain et takeprofit. Si vous suivez cette règle d’or, vous vous assurez une stratégie de trading seine. Bien, cette règle s’adapte à chaque style et stratégie de trading.