Reflexion sur la durée de vie d’un robot de trading

J’entends souvent – où plutôt je lis souvent – sur les forums que la durée de vie d’un robot de trading (Expert Advisor) ne peut être que de courte durée.

Quand pensez-vous ?

Certaines personnes écrivent que les robots de trading ont une durée de vie de six mois, un an maximum…

A mon avis il faut modérer ses propos. Prenons trois robots trader qui ont chacun un horizon différent :

• Court terme
• Moyen terme
• Long terme

Déjà, si la stratégie est sur le long terme, il impossible que l’EA est une espérance de vie de six mois ! Non ?

Voici ce que j’en pense…

Une stratégie long terme peut avoir une durée de vie infinie à partir du moment qu’elle a été testée sur 10 ans. Dans ce cas elle subit deux crises, un paquet de rang (si c’est une stratégie de tendance). Du coup, c’est une stratégie à toutes épreuves.

Les stratégies moyen terme, à mon avis, peuvent avoir une durée de vie plus restreinte.

Je dis bien « …peuvent avoir… ».

En effet, si vous créez une stratégie avec une UT (Unité de Temps) moyen terme, c’est-à-dire entre 15 minutes et 1 heure, il se peut que celle-ci soit adaptée à un style de marché et ce pendant une période. C’est pour ça que plus longtemps les backtests seront effectués, meilleur sera la résistance du robot trader aux changements de styles. Comme je le disais, à un moment, dans l’article sur « Les avantages et inconvénients du trading automatique », il faut savoir adapter les paramètres de son robot.

Ce qui peut-être un problème si vous ne concevez pas vous-même vos robots par le fait de ne pas bien saisir les principes de la stratégie.

A mon sens, on ne peut pas définir de durée de vie d’une stratégie très court terme. En effet, prenez une stratégie sur une UT inférieure à cinq minutes qui est basée uniquement sur l’analyse des news. Les marchés vont réagir le plus souvent dans le sens de la news. Si on annonce une bonne nouvelle les courts montent, si c’est une mauvaise nouvelle…

Je ne pense pas que cette règle puisse changer un jour ? Non ?

Ce qui m’amène à penser que des robots de trading très court terme ne peuvent pas avoir de durée de vie pré-definie. C’est dû à l’analyse du robot Million Dollar Pip que je suis en train de faire. En effet, il trade sur une UT d’une minute. En règle général il prend position pendant trois minutes maximum.

Comment peut-on affirmée que le marché va avoir raison de lui dans le temps.

Qu’en pensez-vous ?