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« Options, futures et autres actifs dérivés » de John HULL

Publié le 17 septembre 2011 par Davidmourey25

Les Editions PEARSON viennent de publier le

Manuel suivant « Options, futures et autres actifs dérivés »

de John HULL

avec eText en supplément.

Cette édition est la 8e de ce manuel de référence.

« Options, futures et autres actifs dérivés » de John H
C’est une version adapté par Laurent Deville, Christophe Hénot, Patrick Roger.

Présentation

Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique.

• L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc.

• De nombreux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copule et les stock-options.

• Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel.

• Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise : les hedge funds, la couverture de l'exploitation des mines d'or, etc.

• Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s’entraîner ou de questions d’approfondissement (corrigés publiés chez le même éditeur).

Actualisée et enrichie, cette huitième édition se distingue par :

• Un chapitre inédit sur la titrisation et la crise du crédit.

• Un chapitre complet sur les stock-options.

• Des approfondissements sur la modélisation et l’évaluation des dérivés de matières premières et des dérivés climatiques et d’énergie.

• Des compléments sur les produits à capital garanti, les gap options, les options cliquet, la compensation, le risque de liquidité, les overnight indexed swaps, etc.

CD-ROM offert ! Le logiciel créé par l’auteur (DerivaGem v. 2.0) pour calculer la valeur des options, les lettres grecques, les dérivés de taux d’intérêt, et développer ses propres applications de calcul. Le logiciel, en version originale, est compatible Mac et PC.

Pearson eText : livre au format électronique, ressources et outils de lecture interactive réunis en un seul et unique espace de travail en ligne et sur iPad...

• Une solution simple d’accès : ni téléchargement ni installation, un code d’accès fourni avec le livre pendant un an.

• Outils performants pour une lecture active et personnalisée : surlignage, annotations, marque-page, affichage double page ou plein écran, zoom sur un paragraphe, etc.

• Outils pour une recherche efficace des notions : un index interactif et un moteur de recherche performant.

• Pour les enseignants, des outils à la pointe du numérique : sélection de chapitres et de ressources, partage des annotations et des liens web avec les étudiants, possibilité de projeter l’eText en classe avec les outils du Tableau Blanc Interactif.

Sommaire

01. Introduction

02. Le fonctionnement des marchés de futures

03. Les stratégies de couverture par les contrats futures

04. Les marchés de taux d'intérêt

05. La détermination des prix forward et des prix futures

06. Les futures de taux d'intérêt

07. Les swaps

08. Titrisation et crise financière de 2007

09. Le fonctionnement des marchés d'options

10. Les propriétés des options sur actions

11. Les stratégies d'échanges impliquant des options

12. Les arbres binomiaux

13. Processus de Wiener et lemme d'Itô

14. Le modèle de Black, Scholes et Merton

15. Les stocks-options

16. Les options sur indices et devises

17. Les options sur contrats futures

18. Les lettres grecques

19. Les courbes de volatilité

20. Les procédures numériques

21. Value at Risk

22. L'estimation des volatilités et des corrélations

23. Le risque de crédit

24. Les dérivés de crédit

25. Les options exotiques

26. Modèles et méthodes numériques avancées

27. Martingales, changements de mesure et de numéraire

28. Les dérivés de taux : les modèles de marché standard

29. Ajustements de convexité, ajustements temporels et quantos

30. Les dérivés de taux : la modélisation du taux court

31. Les dérivés de taux : les modèles HJM et LMM

32. Retour sur les swaps

33. Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance

34. Les options réelles

35. Les mésaventures des marchés d'actifs dérivés et les leçons à en tirer

Chapitre 15

Table des matières détaillée

Sur le site des Editions PEARSON
http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100800240#ixzz1YCJn3HgM

 


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