Le slide du mecredi : Le Trading Média - Livre Blanc - par IAB France

De la réclame à la technologie temps réel
"Au début des années 90, tout est financé par la pub. Le taux de négociation est roi et favorise les gros. Dans l’euphorie du démarrage, les vendeurs surévaluent largement les prix. Il y a donc de la marge pour négocier…
La bulle éclate et après 2001 on assiste à une rationalisation des coûts. La taille de l’audience et le nombre de pages vues explosent. On s’arrache les emplacements de qualité, il faut réserver à l’avance… En résumé, jusqu’en 2004, il y a plus de demande que d’offre et les prix montent.
Cependant, l’explosion du Net va s’accompagner d’un accroissement considérable de l’inventaire disponible. Ce qui n’est pas rare perd de sa valeur. Les prix commencent à baisser, amputant d’un coup les inventaires d’un bon tiers de leur valeur pour les éditeurs.
Confrontés à l’augmentation notable de leur volume d’invendus et à la baisse des prix, les éditeurs vont accepter des modes de vente variabilisés (clic, lead, formulaires, …) qui répartissent les risques pour l’annonceur.
Tout va commencer à changer à partir de 2005 avec l’apparition des premiers systèmes de retargeting. Pour la première fois on s’intéresse aux données contenues dans les cookies et à la capacité qu’elles confèrent aux marques de solliciter un internaute en fonction de ses centres d’intérêts. Les acteurs qui traitent de gros volumes dans leurs Ad Servers se retrouvent en position privilégiée pour faire des statistiques, profiler des comportements, et tirer parti de la masse énorme d’informations qui transitent par eux. Les gros Ad Exchanges commencent à stocker cette information et à prendre conscience de sa valeur.
Début 2010, les Ad Exchanges se développent massivement. S’engage alors une course à la puissance et à la liquidité de marché, comme sur une bourse financière. L’important c’est la masse. L’attention ne s’est pas encore portée sur la qualification des emplacements ; pourtant les volumes d’internautes, de pages vues, d’affichages explosent, donc le nombre de cookies, qui contiennent de plus en plus d’informations sur le visiteur.
D’un côté, certains éditeurs, en bradant leur inventaire et en acceptant de variabiliser son prix, ont détruit une partie de sa valeur, qu’ils ont besoin de régénérer. Plus j’en ai à vendre, moins ça vaut… De l’autre, agences médias et annonceurs doivent faire face à une offre pléthorique, sans ciblage, qui n’offre que peu de possibilités d’ajustement.De cette double équation est né le Real Time Bidding (RTB). Le principe est simple : il s’agit d’adjoindre aux systèmes d’échange automatiques des Ad Exchanges une couche technologique qui permet de matcher en temps réel les prix proposés par les éditeurs et ce que sont prêts à payer les annonceurs. C’est la combinaison entre inventaire proposé en temps réel et cookie qualifié qui intéresse les annonceurs et les agences et qui, de facto, génère de la valeur pour les éditeurs. Pour les éditeurs, le RTB représente une vraie chance de sortir de la spirale de destruction de valeur qui se profilait pour le display depuis 2008.
Pour les annonceurs qui ont déjà saturé les leviers ROIstes (search, affiliation), le RTB permet d’élargir leur potentiel de business, d’accéder à de nouveaux espaces de commercialisation, dont les rendements peuvent être mesurés et améliorés dans la durée. En bref, si le RTB représente aujourd’hui une part encore infime des investissements display sur la place de Paris, il est clairement en passe de modifier considérablement et
durablement les habitudes d’achat et les organisations dans les médias digitaux. C’est déjà un phénomène avéré aux USA et au Royaume-Uni.
Une histoire qui s’écrit en ce moment même, en temps réel. " … Source : IAB France
Le trading media - Livre blanc - IAB 2012
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