Avalement de Canal Mobile : un signal de trading puissant

Pour continuer sur l’article des tendances, je vais vous parler de l’ACM. C’est une configuration très puissante qui comme son nom l’indique consiste en l’avalement d’un canal mobile. Ces signaux se produisent régulièrement et sont à suivre de près.

Comme indiqué dans l’Axiome #4 sur la synergie, ce type de signaux est d’autant plus puissant s’il coïncide avec un timing et/ou d’autres signaux techniques précurseurs. Nous venons de voir ce qu’était un canal mobile (CM). Voici comment se forme un Avalement de Canal Mobile :

Un ACM baissier se produit lorsque le haut de la période est au-dessus du CM8 et/ou CM21, et la clôture est en-dessous du CM8 et/ou CM21.

Un ACM haussier se produit lorsque le bas de la période est sous le CM, et la clôture est au-dessus du CM.

Le signal de trading peut se produire sur le CM8 périodes (ACM8) ainsi que sur le CM21 (ACM21) périodes. Parfois il se produira sur les deux en même temps. Dans un signal haussier, le bas sera donc sous le CM8 ET le CM21, la clôture de la même période sera au dessus du CM8 ET au-dessus du CM21. Cela produit un ACM8+21, signal très puissant illustré ci-dessous.

Sur le graphique vous pouvez observer le S&P500 futures depuis 2 ans. Vous constaterez que nous avons eut deux signaux ACM8+21 juste avant le flash crash de Mai 2010, et un à l’achat le 1 décembre 2010 avant un rally de 15%. Les 3 signaux de vente qui ont suivi on permis d’identifier des hauts significatifs mais temporaires. Le 20 décembre 2011 un nouveau signal d’achat précède un gros rally, la tendance reprends le dessus. Enfin en octobre et novembre 2012 nous avons eut 3 signaux de trading vendeurs eux aussi significatifs. Vous aurez compris que lorsqu’ils interviennent dans le sens de la tendance de fond, ils sont d’autant plus puissants.

Individuellement, les ACM 8 périodes ainsi que les ACM 21 périodes sont plus fréquents même si un peu moins puissants que l’ACM8+21. D’une manière générale, ces signaux fonctionnent le mieux lorsqu’ils sont dans le sens de la tendance de fond, s’ils sont proches d’un extrême court terme et s’ils se produisent sur des timings de changements directionnels clés (publiés dans Tk Briefing).

Question temporalité, je les utilise sur les UT Jour et Hebdo mais je ne les ai pas testé à fond sur les UT courtes, ils y sont peut être très efficaces, à rechercher.

Pour info le dernier ACM en date sur le CAC40 était un ACM8 le 19 Novembre 2012 à 3436 pts… Vous connaissez la suite