[Analyse] rallye violent dans un marché neutre

Analyses & plans de trading
vendredi 11 octobre 2013
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*** Analyse technique indices ***

J’étais cloué au lit alors qu’un des plus beaux pièges de l’année se mettait en place. C’est loupé, il faut donc se concentrer sur les prochaines opportunités. 

Les indices US sont de retour à l’intérieur des OR10. Voilà un petit tableau ci-dessous pour illustrer la situation des tendances, on constate que l’Europe est bien plus nette :

Les divergences entre indices persistent. Cela est typique d’un marché qui approche d’un extrême significatif. Nous attendons toujours un haut le 4-8 novembre. Celui-ci pourrait être MAJEUR. Il est toujours possible de voir un haut intermédiaire le 11 ou le 14 octobre tel qu’anticipé initialement.

Notez que cela collerait avec le principe « buy the rumor, sell the news ». Les indices sont montés sur des rumeurs de résolution de la crise US, si cela se produit ce weekend, ils pourraient vendre la nouvelle la semaine prochaine.

Le CAC et STOXX sont sortis des OR10 par le haut hier. Aux US, nous ne sommes pas loin. Mais un effort de plus est requis pour clôturer au-dessus. Le mouvement d’hier devrait créer de l’inertie pendant 24/48 heures de marché. L’action des prix sera informative pour la suite, à surveiller de près.

Ce n’est pas le moment de s’enfermer dans un scénario quelconque. Je me concentre sur l’intraday et attends plus de clarté pour trading SWING.

*** Stratégie CAC40 future (FCE Oct) ***

Intraday :      Achat > 4188
Swing :            ~

On se concentre sur le suivi de tendance haussière aujourd’hui tant que 4188 reste support, car toutes les tendances sont haussières.

Les niveaux à surveiller seront 4217-15, petit support ce matin. Plus bas on retrouve la zone pivot autour de 4207-200 et enfin 4190-88.

On vise un retour sur la résistance 4235-40 et/ou des écarts de 15-25 pts.

Sous 4188, le marché montre une faiblesse, manque de relais. Je resterais sur la touche.

*** Stratégie S&P500 future (ES Déc.) ***

Intraday :       Achat > 1672 & Vente < 1692
Swing :             ~

Au-dessus de 1672 le marché reste bien orienté. On peut utiliser les systèmes de suivi de tendance pour viser 1689-92. Au-dessus de 1692 une nouvelle poussée est possible vers 1700-705, ça ne sera pas facile ce jour.  Sous 1672 les vendeurs reprennent la main.

Cependant, compte tenu du fait qu’ES est encore mitigé sur la tendance intra-mensuelle, il est possible de jouer les signaux de ventes clairs sous OR10 à 1692 ET viser des écarts de 5-10 pts. On sécurisera les positions rapidement.

*** Statistiques éco ***

 BERLIN     - 08h00 Inflation (définitif) / septembre
 WASHINGTON - Réunion des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 (fin)
            - 15h55 Indice Reuters-Michigan / octobre (1ère estimation) 
 NEW YORK   - JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo / résultats T3