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Portefeuille ETF au lundi 11 décembre 2017

Publié le 11 décembre 2017 par Lionelo @investirblog

Météo des marchés


Aujourd’hui, la journée commence plutôt sur de bonne bases, avec des marchés très calme, sur des volumes modérés Dimanche soir, Donald Trump s’est même fendu d’un tweet ventant le chômage au plus bas depuis 17 ans et s’en attribuant le mérite. Cette bonne santé fait monter les chances d’une hausse des taux directeurs par la FED.
Dans la foulée, les marchés asiatiques sont dans le vert après les bonnes nouvelles sur l’emploi et la croissance aux Etats-Unis tombés vendredi dernier. Le Hang-Seng est proche des 30000 points avec un bond de 1.15% ce matin. Tandis que des nouvelles inquiétante sur des enquêtes pour corruption et manipulation en chine sont mises en sourdine. Plus inquiétant, l’inquiétude des investisseurs suite aux soubresauts politiques en Pologne, qui place un nuage au-dessus de notre ETF Amundi Eastern Ex Russia ; dont c’est la composante principale. Ce matin à l’ouverture, le MSCI EM s’arroge donc 0.52%, tandis que la Russie elle est presque stable à 0.37%.
Coté Europe, le CAC et le Stoxx sont très légèrement en hausse à 0.24% et 0.09% respectivement.
Du coté des technologiques, la correction est complétement oublié avec un enthousiasme qui ne faiblit pas
Pour l’instant les recommandations sont les mêmes, continuer avec l’allocation actuelle. Pas d’ajustement en vue pour l’instant.
Petite aparté, j’ai lu ce week-end une règle de bon sens à garder en tête pour démarrer l’année prochaine, selon cette règle, il faut avoir économisé au minimum 12 fois son salaire annuel net avant la retraite pour pouvoir espérer retirer 4% de son capital chaque année. 4% étant le taux de retrait que l’on peut atteindre sans entamer son épargne, le reste étant couvert par les caisses de retraites.

Dernier Variation Veille Variation 5j Variation 20j

ASI 139.27 1.38 % -0.75 % -4.25 %

BRE 51.37 1.24 % -0.43 % -3.68 %

CAC 52.98 0.23 % 0.19 % 1.09 %

CE9 301.76 0.43 % -0.06 % -2.00 %

DJE 207.13 0.33 % -0.18 % 2.91 %

GLDM 53.24 1.14 % -1.86 % -4.07 %

INR 16.31 1.49 % 2.58 % 1.62 %

LEM 10.29 1.18 % 0.19 % -1.72 %

MSE 35.11 0.60 % 0.54 % 0.57 %

MTF 220.07 0.00 % 0.50 % 3.15 %

NRGW 266.9 0.68 % -0.88 % -1.53 %

RIO 16.75 0.36 % -1.35 % -0.42 %

RUS 29.86 0.47 % -0.07 % -1.65 %

SP5 23.04 0.61 % 0.44 % 1.77 %

TSX 62.62 0.58 % 0.06 % -1.17 %

UST 21.21 0.57 % 1.53 % -0.33 %

WLD 174.9 0.65 % 0.49 % 1.02 %


Allocation cible


Cet indicateur agrège les préférences des algorithmes Momentum, Machine Learning, MDP,CLA et HRP
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Prédiction ML sur un horizon 20 jours


Les chiffres affichés pour l’exercice de Machine Learning sont à comprendre comme des prévisions de rendement à 20 jours.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor China Enterprise (HSCEI) ETF (ASI), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9), Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) ETF (MTF)

Score Momentum


Les chiffres affichés pour l’exercice de Momentum sont à comprendre comme un score, qui ne correspond pas à des rendements prévisionnels ou des poids de portefeuilles. Ce score permet juste d’obtenir un ordre de préférence des investissement.
Portefeuille ETF au lundi 11 décembre 2017
Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor Dow Jones Industrial Average ETF (DJE), Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) ETF (RUS), Lyxor S&P 500 ETF (SP5)

Portefeuille optimisé CLA


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Lyxor MSCI World ETF (WLD), Lyxor ETF CAC 40 (DR) (CAC)

Portefeuille optimisé MDP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor MSCI World ETF (WLD), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex Russia ETF (CE9)

Portefeuille optimisé HRP


Pour cet exercice, les chiffres affichés sont à comprendre comme des poids d’un portefeuille hypothétique. La somme des poids individuelles est égale à 1. Les poids négatifs sont des shorts.
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Les valeurs privilégiées par cet algorithme sont: Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) ETF (MTF), Lyxor S&P 500 ETF (SP5), Lyxor Nasdaq-100 ETF (UST)

Il y a un mois...


En faisant tourner l'algorithme de ML dans le passé, il est possible de comparer les rendements prédits (uniquement pour le ML) il y a un mois avec les rendements réels réalisés par les marchés sur les 20 jours écoulés depuis.
Portefeuille ETF au lundi 11 décembre 2017

Portefeuille ETF au lundi 11 décembre 2017

Comment comprendre ce portefeuille ?


Depuis plusieurs années, je m'intéresse à la finance quantitative. Chaque fois que je découvre un nouveau sujet, je me demande comment je pourrais en tirer parti pour construire des outils qui m'aident à investir. Avec le temps, j'ai construit un outil de suivi qui me permets de générer un panneau de contrôle. La démarche constitue une approche d'allocation stratégique, ou d'allocation tactique. basée sur des ETF. La première étape pour profiter des outils que j'ai mis en place, c'est de savoir quels sont les ETF évalués pour mon portefeuille La seconde étape nécessite de comprendre les algorithmes quantitatifs que j'ai reproduits:
Disclaimer : Ce message ne constitue pas un conseil d’investissement. J’invite chaque lecteur à construire des portefeuilles équilibrés correspondant à leur préférence de risque si possible avec l’aide d’un professionnel. En particulier, je n’offre aucune garantie que les prévisions construites se révèlent conforme à l’évolution des marchés.

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